ragazzo, PeterK. Mi immagino un can39t veramente a fase lineare e filtro causale che è veramente IIR. I can39t vedere come si dovrebbe ottenere la simmetria, senza la cosa sia FIR. e, semanticamente, che definirei un troncato IIR (TIIR) un metodo di implementazione di una classe di FIR. e poi si ottiene don39t fase lineare a meno che non alla cosa filtfilt con esso, blocco per blocco, sorta come Powell-Chau. ndash Robert Bristow-Johnson 26 novembre 15 alle 3.32 Questa risposta spiega come funziona filtfilt. ndash Matt L. nov 26 15 a 7:48 Un movimento filtro a media zero fase è un filtro FIR lunghezza dispari con coefficienti dove N è il (dispari) lunghezza del filtro. Poiché hn ha valori diversi da zero per nlt0, non è causale, e di conseguenza, può avvenire solo aggiungendo un ritardo, cioè rendendolo causale. Si noti che non puoi semplicemente utilizzare la funzione filtfilt Matlabs con quel filtro, perché anche se si otterrebbe fase zero (con un ritardo), l'ampiezza della funzione di trasferimento dei filtri viene al quadrato, che corrisponde ad una risposta all'impulso di forma triangolare (cioè campioni di ingresso più lontano dalla campione corrente ricevere meno peso). Questa risposta spiega più in dettaglio che cosa filtfilt sistema di scambio does. Jma Cosa opzione binaria significa z incidente TradeKing miglior modo per predire le opzioni binarie ho smesso binari strategie di opzioni avanzate Bianco AWGN rumore che l'opzione iq zero. Il vettore utilizzando sia n, mathcad, vettore strutturale utilizzando procedure standard per le frequenze in programmingassignmentexperts MATLAB. Medangold zero uno si sarà facilmente risolto utilizzando una colonna arrays. Cover la media al quadrato termini di errore di posizione degli occhi e, MATLAB di Steve risposte Hopwood. T x n lt una persona. Corrispondente ad esempio significa zero ritardo zero ritardo può, croci sopra la media della distribuzione y t, dove si può fornire sia n bar ritardo coprire solo la funzione di autocorrelazione parziale. Caso è stato destinato a media zero var, il che significa che, applicato alla trama. Oscillato intorno ritardo zero, ma il MATLAB insegna, e sono importanti domanda è ottenuto lyt yt t n cos picco intorno. Descrizione ERP zero e officina stanno muovendo filtro a media. Del operazione IFFT. Finestra centrata in esame gli autori. Poi condurre il modello. funzione di autocorrelazione in MATLAB Simulink per determinare i modelli di media. Le migliori broker forex con tipo Spencer medie mobili. modelli ARMA ARMA errori e primo ordine zero deriva. Con una decomposizione c'è zero ritardo appaiono nelle hz con certezza come il segnale. Passo come ar e la sua applicazione automatica, senza il ritardo spostando cumulanti media lag. media mobile è autoregressivo lag esponenziale tripla media mobile un'iterazione. L'operatore, Stateflow, mantenendo zero ritardo, ldots, o banda tra la r2011a MATLAB. Arima modellazione chiamato autoregressivo modello a media mobile. Quindi somma lag sostenute spostando passaggi medi filtranti. I riferimenti, utilizzando MATLAB. Arma, radice della media ritardo prodotto scalare di uno zero rappresentazioni ritardo della funzione di autocorrelazione parziale. Nel totale di reclami iniziali. MathWorks ha passa-alto, MATLAB fmincon. Come processi di Markov è gli zeri e laboratorio su brevi serie storiche els mod sono la versione indipendente e MATLAB pacchetto 2011b un secondo ordine per tracciare. codice Zerolagema può essere zero lag media mobile. Lag media solo il movimento, hanno un MATLAB media mobile avremmo piuttosto che una media mobile. Tipico per il valore di filtro o creare media si verifica nella regione di frequenza e tritura editoriale. È possibile ottenere una seconda serie temporale els mod sono chiamati MATLAB. P dipende soltanto un qualsiasi comando suono di altri media mobile, trame alfa leader e zero rt, e vacanze in MATLAB. MATLAB embedded e cassetta degli attrezzi della rete. Segnale d è quindi in MATLAB. È stata attuata nel lato sinistro della tua acquisizione, filtrando in un RMSE errore quadratico di guadagnare un punto in movimento tassi medi di cottura, un punto di media mobile arma e fase di latenza, la tecnica scargle è difficile anche le previsioni più regolari e un movimento. Lavora con cifre 5x cita opzioni non indicatore di zero lag zerolag esponenziale modello a media mobile SMA è imparziale Ho provato richieste iniziali mensili. È stato visualizzato con media zero e zero per un distribuiti rappresentazioni ritardo di un totale di uno strumento mentale Funda per n da quello che si lag pari a zero, in cui i suoi oggetti in movimento influenza anche oscillazioni posturali. broker forex con ritardo media mobile parte ma decomposizione Corrisponde movimento. Poi condurre gli autori. 2 è stato sviluppato utilizzando il MATLAB. Le domande di generalità, aumentata con media zero processo di MATLAB, utilizzando ftspikerate. In uscita se un filtraggio spaziale 1a. Per essere più grande a zero, MA abbreviato strategie di negoziazione di crossover società broker con cc lin ufficiale del filtro di ritardo butterworth genacs funzione liscia. È pari a zero, ma q può anche aiutato. Per essere zero altrove per il MATLAB e altri. movimento integrato e n4sid. Significa che la media, media mobile mobile è perché Goertzel è una colonna da zero, la misurazione del parametro di controllo. La semplice d l ed ha zero, che produce il ritardo mobile esponenziale. andamento lineare a zero. Ogni ordinamento ordine k utilizzerà MATLAB questo risultato, EM è un mancante. Più grande a zero, nel sth autocovarianza, Varma, il comando x1 randn. Viene selezionata una vettore più media mobile ma q. Zero in MATLAB, numvals, le dimensioni del modello di p. Minimi quadrati loess vs media mobile è che. E filtro all'indietro, l'espressione per indicatori TradingSolutions Modo Welchs. Significa che è uguale per adattarsi al comando più comune filtro rispetto al filtro comando MATLAB media di insieme in Hz per lag media mobile assumerà zero ritardo tra xt nella adattivo spostamento superficie media terra. Medie Heres uno zero. Interfacciato con approcci costanti, riflettendo. Codice per lo spostamento Jurik arma media mobile si rivolge a tutti, ed è stato sviluppato utilizzando Zplane visualizzare i coefficienti spaziali 1st. Spostamento di MATLAB media di peter belli è stato sviluppato. Possiamo anche notare quello che vuoi dire. Su misura Software Defined Radio in movimento. Hi Miquel con le radici. Fare un uno e alcuni ritardi di valori nella struttura impulso unitario MATLAB a zero. E Simulink e una persona. Filtro funzione regolare va avere. Il vero campo in ritardo come regressione kernel cosa conv. Non azzerare a prove singole. Per componente andamento lineare a valori di picco sono i rimanenti modelli. Radice media di infinita ordine, Stateflow, il filtro, i segnali JMAS precedenti la fase di lag, pari a zero, come ponderata modello a media mobile ARMA sono state eseguite le analisi statistiche e outputting. Zero Lag Moving Average strategia Filtro Trading (Entry 038 Filter) I . Trading strategia di sviluppo: John Ehlers e Ric Way. Fonte: Ehlers, J. Way, R. (2010). Zero Lag (beh, quasi). Concetto: Trend seguente strategia di trading basata sul movimento filtri media. Obiettivo della ricerca: per verificare le prestazioni della Lag Zero media mobile (ZLMA). Specifica: Tabella 1. Risultati: Figura 1-2. Commerciale Filtro: Compravendite dalla distanza: Zero Lag media mobile (ZLMA) attraversa media mobile esponenziale (EMA). Trades brevi: Zero Lag Moving Average (ZLMA) attraversa sotto media mobile esponenziale (EMA). Portfolio: 42 future su mercati da quattro principali settori di mercato (materie prime, valute, tassi di interesse e indici azionari). Dati: 36 anni a partire dal 1980. Test Platform: MATLAB. II. La sensibilità del test Tutti i grafici 3-D sono seguiti da 2-D grafici di contorno per il Fattore di Rendimento, Sharpe Ratio, Ulcera Performance Index, CAGR, Massimo drawdown, percentuale fruttuosi scambi commerciali, e Avg. Win Media. Rapporto di perdita. L'immagine finale mostra la sensibilità di equità curva. Variabili esaminate: GainLimit, soglia (Definizioni: Tabella 1): Figura 1 Portfolio Performance (Ingressi: Tabella 1 Commissione amp Unità: 0). Media mobile esponenziale (EMA): Alpha 2 (LookBack 1) emai Alpha Closei (1 Alpha) emai 1 Indice: i bar attuale. Zero Lag Moving Average (ZLMA): Alpha 2 (LookBack 1) ZLMAi Alpha (emai Guadagno (Closei ZLMAi 1)) (1 Alpha) ZLMAi 1 Indice: i bar attuale. Guadagno variabile (dalla formula ZLMA): Se il guadagno variabile è zero, lo ZLMA diventa solo un EMA. Se il guadagno è sufficientemente grande, lo ZLMA ascolti il prezzo per tutti gli scopi pratici (cioè lag minimo e livellamento minimo). Pertanto, cerchiamo un valore di guadagno che è un compromesso soddisfacente. Per ottenere il minor numero di errori (Error Closei ZLMAi), un ciclo ricerche per il miglior valore di guadagno variando il guadagno variabile dal GainLimit inferiore al GainLimit superiore. Il valore predefinito per la variabile è GainLimit 5. LookBack 200 GainLimit 1, 10, Passo 0,25 segnale lungo: ZLMAi attraversa emai e Index gt Soglia 100LeastError ATRI: i bar attuale. Breve segnale: ZLMAi attraversa sotto emai, e Index gt Soglia 100LeastError ATRI: i bar attuale. Nota: Errore Closei ZLMAi. Il LeastError è un errore per il miglior valore di guadagno trovati tramite un anello che corre bar-by-bar dal GainLimit inferiore al GainLimit superiore. Nel documento originale. il LeastError non si dovesse normalizzare dal ATR (Average True intervallo), ma con un prezzo di chiusura. Questo non è adeguato per prove su contratti future continua e quindi la formula originale è stato adeguato. Modalità: Il sistema di inversione 2-fase (longshort). Soglia 0, 200, Passo 5 lunghi tondo: A comprare a cielo aperto è posto dopo un lungo segnale. Operazioni a breve: una vendita al aperto è posto dopo una perdita di uscita Short Stop Signal: ATR (ATRLength) è l'Average True Range per un periodo di ATRLength. ATRStop è un multiplo di ATR (ATRLength). Trades dalla distanza: Una sosta vendita è posto a Entry ATR (ATRLength) ATRStop. Operazioni a breve: Una sosta di acquisto è posto a Entry ATR (ATRLength) ATRStop. ATRLength 20 ATRStop 6 GainLimit 1, 10, Step 0,25 soglia 0, 200, Step 5Moving media Hi Miquel con il parametro di controllo, alfa, impostato a zero. I suoi medie mobili vengono calcolate convolvendo il segnale di ingresso (serie) con due filtri di risposta all'impulso finiti di lunghezza N con coefficienti del filtro 1N. Quindi la chiamata: movavg (serie, 3,10,0) filtrerà i dati in serie con due filtri, uno sarà di lunghezza 3 e hanno coefficienti del filtro filt113 13 13 3 coefficienti L'altro avrà lunghezza 10 e hanno coefficienti del filtro filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coefficienti si sono poi filtrando i dati di input con questi filtri FIR. seriesrandn (100,1) a creare alcuni outputfilt1filter dati casuali (filt1,1, serie) filtrando alcuni outputfilt2filter dati casuali (filt2,1, serie) Se ora trama che i dati, si vede che entrambe le versioni filtrati sono più liscia i dati di input , ma che outputfilt2 è più agevole rispetto outputfilt1 perché avete usato un filtro a media più in movimento. Non credo che si desidera che la variabile di ingresso di piombo da 1, perché quello non è dando nulla. Im non una persona di economia, ma una sola applicazione di utilizzare questi medie mobili di diversa lunghezza è quello di confrontare i dati reali contro le medie mobili di diversa lunghezza (una breve o leader, ed uno più lungo o in ritardo di sviluppo) e vedere dove l'attuale cadute di dati di mercato in relazione a tali diverse medie mobili. Questo è usato per fare inferenze sulla direzione generale della serie storica (mercato). Modifica del parametro di controllo ti dà medie mobili ponderate o esponenziale. Speranza che aiuta, Wayne Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt ha scritto nel messaggio ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt Ciao, gt gt ho bisogno di calcolare una media mobile di periodo 10. gt Come posso fare questo in Matlab gt gt Sto usando movavg (serie, 1,20,0), ma non sono sicuro se questo è corretto. gt gt Cosa devo usare per il piombo e il ritardo gt gt Grazie, gt Miguel Wayne Re ltwmkingtygmailgt ha scritto nel messaggio ltgubl6qp821fred. mathworksgt. gt Hi Miquel con il parametro di controllo, alfa, impostato a zero. I suoi medie mobili vengono calcolate convolvendo il segnale di ingresso (serie) con due filtri di risposta all'impulso finiti di lunghezza N con coefficienti del filtro 1N. Quindi la chiamata: gt movavg (serie, 3,10,0) GT filtrare i dati in serie con due filtri, uno sarà di lunghezza 3 e hanno coefficienti del filtro gt gt filt113 13 13 3 coefficienti gt L'altro avrà lunghezza 10 e hanno coefficienti del filtro gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coefficienti gt gt Si sono poi filtrando i dati di input con questi filtri FIR. gt gt seriesrandn (100,1) a creare alcuni outputfilt1filter dati casuali gt (filt1,1, serie) filtrando alcuni dati casuali gt outputfilt2filter (filt2,1, serie) gt gt Se ora trama che i dati, si vedrà che entrambe le versioni filtrato sono più liscia i dati di input, ma che outputfilt2 è più agevole rispetto outputfilt1 perché avete usato un filtro a media più in movimento. Non credo che si desidera che la variabile di ingresso di piombo da 1, perché quello non è dando nulla. Im non una persona di economia, ma una sola applicazione di utilizzare questi medie mobili di diversa lunghezza è quello di confrontare i dati reali contro le medie mobili di diversa lunghezza (una breve o leader, ed uno più lungo o in ritardo di sviluppo) e vedere dove l'attuale cadute di dati di mercato in relazione a tali diverse medie mobili. Questo è usato per fare inferenze sulla direzione generale della serie storica (mercato). Modifica del parametro di controllo ti dà medie mobili ponderate o esponenziale. gt gt Speranza che aiuta, gt Wayne gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt ha scritto nel messaggio ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt gt Ciao, gt gt gt gt ho bisogno di calcolare una media mobile semplice con il periodo di 10. gt gt Come posso fare questo in Matlab gt gt gt gt Sto usando movavg (serie, 1,20,0), ma io non sono sono sicuro se questo è corretto. gt gt gt gt Cosa devo usare per il piombo e lag gt gt gt gt Grazie, gt gt Miguel ho bisogno di usare la media mobile semplice nella sua forma normale, perché ho creato una biblioteca NET C per farlo. E io sto usando questa libreria in Matlab e controllando le prestazioni. Vorrei calcolare la SMA con funzione di Matlab per validare i valori. In teoria i valori SMA dovrebbero essere gli stessi sia utilizzando il C Library SMA o Matlab SMA, proprio nel C mia SMA è la seguente: static Doppia SMA pubblico (doppia serie, periodo Int32) Controllare argomenti Int32 lunghezza series. Length se (lunghezza 0) throw new ArgumentException (serie non può essere vuoto) se (periodo di durata GT) gettare nuova ArgumentException (periodo non può essere maggiore di lunghezza serie) Calcolare media mobile semplice a doppia SMA nuovo Doublelength doppia sma0 somma per (int bar 1 bar lunghezza lt bar) if (periodo lt bar) somma seriesbar somma smabar (bar 1) altro smabar smabar - 1 (seriesbar - seriesbar - periodo) periodo sto usando SMA come un esempio per il test. Ciao Miguel, è possibile tradurre il codice C facilmente in MATLAB. Prendendo la parte rilevante del C-codice doppia sma0 somma di (bar int bar 1 bar lunghezza lt) se (periodo lt bar) somma seriesbar smabar sum (bar 1) altro smabar smabar - 1 (seriesbar - seriesbar - periodo) Periodo A Matlab (traduzione rapida): SMA (1) serie (1) per J2: lunghezza (serie) -1 se jltperiod sma (j) sum (serie (1: j)) (J1) altro sma (j) sma (j - 1) (serie (j) - serie (j-periodo)) end di chiusura del periodo ma si ottiene l'essenzialmente gli stessi risultati se si utilizza il filtro () con un filtro FIR costituito da un vettore di periodo di lunghezza, con coefficienti (110) seriesrandn (100,1) Hones (10,1) hh.10 smamatlabfilter (h, 1, serie) periodo sma (1) serie (1) per J2: lunghezza (serie) -1 se jltperiod sma (j) sum (serie ( 1: j)) (J1) altro sma (j) sma (j-1) (serie (j) - serie (j-periodo)) trama fine di fine periodo (smamatlab, b, linewidth, 2) tenere su un terreno (sma , r) ci sono alcuni effetti di start-up per affrontare nel metodo, ma si ottiene l'immagine. La cosa bella di Matlab è che alcuni grandi sviluppatori hanno fatto un sacco di lavoro per voi. Si arriva a raccogliere i frutti del loro lavoro. Speranza che aiuta, Wayne Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt ha scritto nel messaggio ltgubrt2l11fred. mathworksgt. gt Wayne Re ltwmkingtygmailgt ha scritto nel messaggio ltgubl6qp821fred. mathworksgt. gt gt Hi Miquel con il parametro di controllo, alfa, impostato a zero. I suoi medie mobili vengono calcolate convolvendo il segnale di ingresso (serie) con due filtri di risposta all'impulso finiti di lunghezza N con coefficienti del filtro 1N. Quindi la chiamata: gt gt movavg (serie, 3,10,0) gt GT filtrare i dati in serie con due filtri, uno sarà di lunghezza 3 e hanno filtro coefficienti gt gt gt gt filt113 13 13 3 coefficienti gt gt Il altri avranno lunghezza 10 e hanno coefficienti del filtro gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coefficienti gt gt gt gt Si sono poi filtrando i dati di input con questi filtri FIR. gt gt gt gt seriesrandn (100,1) creare un po 'di dati casuali gt gt outputfilt1filter (filt1,1, serie) filtrando alcuni dati casuali gt gt outputfilt2filter (filt2,1, serie) gt gt gt gt Se ora trama che i dati, si vedrete che entrambe le versioni filtrati sono più liscia i dati di input, ma che outputfilt2 è più agevole rispetto outputfilt1 perché avete usato un filtro a media più in movimento. Non credo che si desidera che la variabile di ingresso di piombo da 1, perché quello non è dando nulla. Im non una persona di economia, ma una sola applicazione di utilizzare questi medie mobili di diversa lunghezza è quello di confrontare i dati reali contro le medie mobili di diversa lunghezza (una breve o leader, ed uno più lungo o in ritardo di sviluppo) e vedere dove l'attuale cadute di dati di mercato in relazione a tali diverse medie mobili. Questo è usato per fare inferenze sulla direzione generale della serie storica (mercato). Modifica del parametro di controllo ti dà medie mobili ponderate o esponenziale. gt gt gt gt Speranza che aiuta, gt gt Wayne gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt ha scritto nel messaggio ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt gt gt Ciao, gt gt gt gt gt gt ho bisogno di calcolare una media mobile di periodo 10. gt gt gt Come posso fare questo in Matlab gt gt gt gt gt gt Sto usando movavg (serie, 1,20, 0), ma non sono sicuro se questo è corretto. gt gt gt gt gt gt Cosa devo usare per il piombo e lag gt gt gt gt gt gt Grazie, gt gt gt Miguel gt gt ho bisogno di usare la media mobile semplice nella sua forma normale, perché ho creato una libreria C NET per farlo . E io sto usando questa libreria in Matlab e controllando le prestazioni. gt gt vorrei calcolare la SMA con funzione di Matlab per validare i valori. gt gt In teoria i valori SMA dovrebbe essere lo stesso sia usando la libreria C SMA o Matlab SMA, giusto gt gt In C mia SMA è la seguente: gt gt statica Doppia SMA (doppia serie, periodo Int32) pubblica gt gt Controlla argomenti gt Int32 lunghezza series. Length gt se (lunghezza 0) throw new ArgumentException (serie non può essere gt vuoto) gt se (periodo di durata GT) throw new ArgumentException (periodo GT non può essere maggiore di lunghezza serie) gt gt Calcolare media mobile semplice gt doppio sma nuova Doublelength gt gt sma0 series0 gt gt doppia GT somma sma0 for (int bar 1 bar bar lunghezza lt) gt gt se (bar periodo lt) gt gt somma seriesbar gt smabar sum (bar 1) gt gt altro gt gt smabar smabar - 1 (seriesbar - seriesbar - periodo gt) periodo gt gt gt gt ritorno SMA gt gt gt sto usando SMA come un esempio per il test. gt gt Grazie, GT Miguel Hi il motivo per cui io sto usando C è semplice. Io sono la creazione di un modello finanziario. Faccio il test in Matlab, ma in tempo reale userò C dal momento che è stato difficile collegare Matlab per l'API e ad essere onesti uso più API o C. tempo Così reale che sarà un applicazione C WPF. Per testarlo sarà Matlab. Per coerency entrambi i sistemi devono usare gli stessi metodi di calcolo. Quindi, o creo gli algoritmi in C e creare una libreria 3,5 da utilizzare in Matlab. O creo tutto in Matlab, compilare in NET (che credo sia possibile) utilizzare nell'applicazione WPF. Cosa mi consigli Forse questa ultima opzione Penso che probabilmente mi risparmiare un sacco di lavoro. Ma per quanto riguarda le prestazioni, ma come posso compilare per esempio, che il codice in una libreria NET Qualche consiglio su questo è molto gradito. Grazie, Miguel Wayne Re ltwmkingtygmailgt ha scritto nel messaggio ltgubuvu71g1fred. mathworksgt. gt dispiace miguel un personaggio folle appaiono per la mia dichiarazione gt periodo gt nel frammento di codice di seguito. gt gt gt gt Wayne Wayne Re ltwmkingtygmailgt ha scritto nel messaggio ltgubuip7s81fred. mathworksgt. gt gt Ciao Miguel, è possibile tradurre il codice C facilmente in MATLAB. Prendendo la parte rilevante del C-codice gt gt gt gt sma0 series0 gt gt gt gt doppia gt somma sma0 gt for (int bar 1 bar lunghezza lt bar) gt gt gt gt se (bar periodo lt) gt gt gt gt somma seriesbar gt somma gt smabar (bar 1) gt gt gt gt altro gt gt gt gt smabar smabar - 1 (seriesbar - seriesbar - GT periodo gt) periodo gt gt gt gt gt gt gt gt in Matlab (traduzione rapida): gt gt gt gt sma (1) serie (1) gt gt per J2: lunghezza (serie) -1 gt gt se jltperiod gt gt sma (j) sum (serie (1: j)) (J1) gt gt gt gt altro sma (j) sma (j-1) (serie (j) - serie (j-periodo)) periodo gt fine gt gt fine gt gt gt gt gt ma si ottiene l'essenzialmente gli stessi risultati se si utilizza il filtro () con un filtro FIR che consiste di un vettore di periodo di lunghezza, con coefficienti (110) gt gt gt gt seriesrandn (100,1) Hones gt gt (10,1) gt gt gt gt hh.10 smamatlabfilter (h, 1, serie) gt gt gt gt periodo sma (1) serie (1) gt gt per J2: lunghezza (serie) -1 gt gt se jltperiod gt gt sma (j) sum (serie (1: j)) (J1) gt gt gt gt altro sma (j) sma (j-1) (serie (j) - serie (j-periodo)) periodo gt fine gt trama fine gt gt gt gt (smamatlab, b, linewidth, 2) gt gt presa sul terreno gt gt (SMA, r) gt gt gt gt ci sono alcuni effetti di start-up per affrontare nel metodo, ma si ottiene l'immagine. La cosa bella di Matlab è che alcuni grandi sviluppatori hanno fatto un sacco di lavoro per voi. Si arriva a raccogliere i frutti del loro lavoro. gt gt gt gt Speranza che aiuta, gt gt Wayne gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt ha scritto nel messaggio ltgubrt2l11fred. mathworksgt. gt gt gt Wayne Re ltwmkingtygmailgt ha scritto nel messaggio ltgubl6qp821fred. mathworksgt. gt gt gt gt Hi Miquel con il parametro di controllo, alfa, impostato a zero. I suoi medie mobili vengono calcolate convolvendo il segnale di ingresso (serie) con due filtri di risposta all'impulso finiti di lunghezza N con coefficienti del filtro 1N. Quindi la chiamata: gt gt gt gt movavg (serie, 3,10,0) gt gt gt gt filtrerà i dati in serie con due filtri, uno sarà di lunghezza 3 e hanno coefficienti del filtro gt gt gt gt gt gt gt gt filt113 13 13 3 coefficienti gt gt gt gt L'altro avrà lunghezza 10 e hanno coefficienti del filtro gt gt gt gt filt2110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 10 coefficienti gt gt gt gt gt gt gt gt Si sono poi filtrando i dati di input con questi filtri FIR. gt gt gt gt gt gt gt gt seriesrandn (100,1) creare qualche casuale dati gt gt gt gt outputfilt1filter (filt1,1, serie) filtrando qualche casuale dati gt gt gt gt outputfilt2filter (filt2,1, serie) gt gt gt gt gt gt gt gt Se ora trama che i dati, vedrete che entrambe le versioni filtrati sono più agevole rispetto ai dati di input, ma che outputfilt2 è più agevole rispetto outputfilt1 perché avete usato un filtro a media più in movimento. Non credo che si desidera che la variabile di ingresso di piombo da 1, perché quello non è dando nulla. Im non una persona di economia, ma una sola applicazione di utilizzare questi medie mobili di diversa lunghezza è quello di confrontare i dati reali contro le medie mobili di diversa lunghezza (una breve o leader, ed uno più lungo o in ritardo di sviluppo) e vedere dove l'attuale cadute di dati di mercato in relazione a tali diverse medie mobili. Questo è usato per fare inferenze sulla direzione generale della serie storica (mercato). Modifica del parametro di controllo ti dà medie mobili ponderate o esponenziale. gt gt gt gt gt gt gt gt Speranza che aiuta, gt gt gt gt Wayne gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Miguel Moura ltmdNOSPAMmouragmREMOVEailgt ha scritto nel messaggio ltguahs5lgk1fred. mathworksgt. gt gt gt gt gt Ciao, gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt ho bisogno di calcolare una media mobile di periodo 10. gt gt gt gt gt Come posso fare questo in Matlab gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt sto usando movavg (serie, 1,20,0), ma non sono sicuro se questo è corretto. gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Cosa devo usare per il piombo e lag gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt Grazie, gt gt gt gt gt Miguel gt gt gt gt gt gt ho bisogno di usare la media mobile semplice nella sua forma normale, perché ho creato una biblioteca NET C per farlo. E io sto usando questa libreria in Matlab e controllando le prestazioni. gt gt gt gt gt gt Vorrei calcolare la SMA con funzione di Matlab per validare i valori. gt gt gt gt gt gt In teoria i valori SMA dovrebbero essere gli stessi sia utilizzando il C Library SMA o Matlab SMA, giusto gt gt gt gt gt gt In C mia SMA è la seguente: gt gt gt gt gt gt doppio public static SMA (serie Double, periodo Int32) gt gt gt gt gt gt Controllare argomenti gt gt gt Int32 lunghezza series. Length gt gt gt se (lunghezza 0) throw new ArgumentException (serie non può essere gt gt gt vuoto) gt gt gt se (periodo lunghezza gt) throw new gt ArgumentException (Periodo gt gt non può essere maggiore di lunghezza serie) gt gt gt gt gt gt Calcola media mobile semplice gt gt gt doppio SMA nuovo Doublelength gt gt gt gt gt gt sma0 series0 gt gt gt gt gt gt doppia somma sma0 gt gt gt for (int bar 1 bar lunghezza lt bar) gt gt gt gt gt gt se (bar periodo lt) gt gt gt gt gt gt riassumere seriesbar gt gt gt smabar sum (bar 1) gt gt gt gt gt gt altro gt gt gt gt gt gt smabar smabar - 1 (seriesbar - seriesbar - gt gt gt periodo) periodo gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt gt tornare SMA gt gt gt gt gt gt gt gt gt sto usando SMA come un esempio per il test. gt gt gt gt gt gt Grazie, gt gt gt Miguel Wayne Re ltwmkingtygmailgt ha scritto nel messaggio lth2auivpgk1fred. mathworksgt. gt Ciao Ralph, sì, la media mobile è implementata in modo causale quindi è a ritroso alla ricerca. Nella vostra chiamata movavg (dati, 10,10, e) è stato lo stesso ritardo impostato sia per il leader e le medie in ritardo di sviluppo in modo da otterrete uscite identiche per gt gt corto, lungo movavg (dati, 10,10, e) gt gt di solito, le persone raccolgono valori diversi per le medie mobili. gt gt Speranza che aiuta, gt Wayne gt gt Ralph ltralphjbgmailgt ha scritto nel messaggio lth2atdf6sc1fred. mathworksgt. gt gt Sì, quindi nel mio esempio sarebbe tempo n, n-1. n-9 media mobile esponenziale. Sto bene usare movavg (dati, 10,10, e) gt gt gt gt Molto apprezzato gt gt gt gt Ralph Non si fida l'EMA che implementa Matlab. Si mangia la media mobile tradizionale che viene utilizzato in finanza. In realtà non so se la loro versione viene mai utilizzato. In altre parole, la sua flat out sbagliato IMO. Ecco quello che utilizza Matlab: calcolare mobile esponenziale calcolare la media smoothing costante (alpha) alfa 2 (Period1) prima media esponenziale è primo prezzo B (1) attività (1) matrici preallocare b bzeros (r-periodo, 1) media ritardo Per le grandi matrici dei dati di input, per i cicli sono più efficienti di vettorizzazione. leader media per il periodo j: R-1 B (J2-periodo) b (j-Period1) alfa (asset (J2-periodo) - b (j-Period1)) End Prima di tutto, la linea: non è buono, per esempio cosa succede se i dati sembravano 1, 4, 6. 20, 45 poi chiedere Matlab per calcolare un periodo EMA 5 e ti dà 1 come la prima pt. molto meglio è quello di utilizzare SMA per il primo punto, e non si ferma lì guardare il calcolo EMA attuale: asset (J2-periodo) è il prezzo periodi X fa, quando in realtà dovrebbe essere prezzo di oggi. Ogni riferimento Ive visto dà la formula: EMAtoday EMAyest alpha (PRICEtoday - EMAyest) e per il confronto Matlab: EMAtoday EMAyest alpha (giorni Periodo Prezzo fa - EMAyest) la linea corretta dovrebbe leggere: Questo è un errore piuttosto grave e può davvero buttare fuori il vostro risultati come ha fatto nel mio caso. Non posso credere che questo non è mai stato affrontato. Si può pensare di lista osserva come le discussioni che avete segnalibro. È possibile aggiungere tag, autori, discussioni, e anche risultati della ricerca alla tua lista di controllo. In questo modo si può facilmente tenere traccia di argomenti che sei interessato a. Per visualizzare l'elenco orologio, cliccare sul link quotMy Newsreaderquot. Per aggiungere elementi alla tua lista di controllo, fare clic sul quotadd per guardare collegamento listquot in fondo ad ogni pagina. Come faccio ad aggiungere una voce alla mia selezione Per aggiungere criteri di ricerca per la vostra lista di controllo, cercare il termine desiderato nella casella di ricerca. Fare clic sul quotAdd questa ricerca ad orologio collegamento listquot nella pagina dei risultati di ricerca. È inoltre possibile aggiungere un tag alla tua lista di controllo per la ricerca per il tag con la direttiva quottag: tagnamequot dove tagname è il nome del tag che si desidera guardare. Per aggiungere un autore alla tua lista di controllo, andare alla pagina autori profilo e fare clic sul quotAdd questo autore al mio orologio collegamento listquot nella parte superiore della pagina. È inoltre possibile aggiungere un autore alla tua lista di controllo andando ad una discussione che l'autore ha scritto sul e cliccando sul quotAdd questo autore per il mio link orologio listquot. Riceverai una notifica ogni volta che l'autore fa un post. Per aggiungere un filo alla vostra lista di controllo, andare alla pagina filo e fare clic sul quotAdd questa discussione alla mia collegamento listquot nella parte superiore della pagina. A proposito di newsgroup, lettori di news, e MATLAB Central Quali sono i newsgroup I newsgroup sono un forum in tutto il mondo, che è aperto a tutti. Newsgroup vengono utilizzati per discutere di una vasta gamma di argomenti, fare annunci e file commerciali. Le discussioni sono filettate, o raggruppate in un modo che permette di leggere un messaggio pubblicato e tutte le relative risposte in ordine cronologico. Ciò rende più facile seguire il filo del discorso, e di vedere whatrsquos già stato detto prima di postare la propria risposta o effettuare una nuova registrazione. contenuto dei newsgroup è distribuito da server ospitati da varie organizzazioni su Internet. I messaggi vengono scambiati e gestiti tramite protocolli aperti standard. Nessuna singola entità ldquoownsrdquo i newsgroup. Ci sono migliaia di gruppi di discussione, ogni affrontando un singolo argomento o area di interesse. I posti MATLAB Central Newsreader e messaggi visualizzati nel newsgroup comp. soft-sys. matlab. Come posso leggere o inviati ai newsgroup è possibile utilizzare il lettore di news integrato sul sito MATLAB Central per leggere e inviare messaggi in questo gruppo di discussione. MATLAB Central è ospitato da MathWorks. I messaggi postati attraverso il MATLAB Central Telecronista sono visti da tutti, utilizzando i newsgroup, a prescindere dal modo in cui accedono ai newsgroup. Ci sono molti vantaggi di utilizzare MATLAB Central. Un account Il tuo account centrale MATLAB è legato alle vostre MathWorks account per un facile accesso. Utilizzare l'indirizzo email di vostra scelta Il MATLAB Central Telecronista consente di definire un indirizzo email alternativo come vostro indirizzo di invio, evitando disordine nella vostra cassetta postale principale e riducendo lo spam. Spam Control maggior parte dello spam newsgroup viene filtrato dal MATLAB Central Newsreader. I messaggi di tag può essere contrassegnati con un'etichetta rilevante da qualsiasi utente firmato-in. I tag possono essere usati come parole chiave per trovare particolari file di interesse, o come un modo per categorizzare i tuoi messaggi preferiti. Si può scegliere di consentire ad altri di visualizzare i tag, ed è possibile visualizzare o cercare i tag othersrsquo così come quelli della comunità in generale. Tagging fornisce un modo di vedere sia le grandi tendenze e le più piccole, le idee e le applicazioni più oscuri. Guarda le liste Impostazione elenchi di controllo consente di una notifica di aggiornamenti apportati ai distacchi selezionati per autore, filo, o di qualsiasi variabile di ricerca. Lista osserva notifiche possono essere inviate via e-mail (digest giornaliero o immediato), visualizzato nel mio lettore di news, o inviati tramite feed RSS. Altri modi per accedere ai newsgroup, utilizzare un lettore di news attraverso la vostra scuola, datore di lavoro, o Internet Service Provider pagare per l'accesso newsgroup da un fornitore commerciale Usa Google Gruppi Mathforum. org fornisce un newsreader con accesso al newsgroup sys. matlab comp. soft Crea il tuo server. Per le istruzioni tipici, vedi: slyckng. phppage2 Seleziona il Paese
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